Автоматизация торговой системы в программе metastock

в себе все истинные максимумы и все истинные минимумы за период, протяженностью в N1 дней до дня с широким диапазоном плюс N2 дней после него, где N1 и N2 являются параметрами, значения которых устанавливает пользователь системы. Например, если N1 и N2 равны нулю, границы действующего торгового диапазона совпадут с границами самого широкодиапазонного дня (истинный максимум и истинный минимум дня с широким диапазоном). Если N1 4, а N2 2, торговый диапазон будет определен как диапазон между самим высоким из истинных максимумов и самым низким из истинных минимумов в период, начинающийся за четыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся через два дня после него.
Определения. День с широким диапазоном. Это день, в который коэффициент волатильности VR (volatily ratio) превышает k (например, k 2,0) VR равен сегодняшнему истинному диапазону, деленному на истинный ди-апазон прошедшего периода в N дней (например, N 10).
Сигнальный диапазон (PTR Price trigger range). Диапазон. определяемый самым высоким из истинных максимумов и самым низ ким из истинных минимумов на интервале в N1 дней до последнего дня с широким диапазоном плюс N2 дней после него. Диапазон не может быть определен, пока не пройдут N2 дней после дня с широким диапазоном. (Если N2 0, PTR будет определен после закрытия торгов в день с широким диапазоном) PTR будет заново определяться всякий раз при появлении нового дня с широким диапазоном (т.е. спустя N2 дней после подобного события).
Торговые сигналы

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |