Автоматизация торговой системы в программе metastock
Покупка. При закрытии, превышающем верхнюю границу PTR. закрывать короткую позицию и открывать длинную.
Продажа. При закрытии ниже минимума PTR закрывать длинную позицию и открывать короткую.
Порядок ежедневной проверки. Ежедневно предпринимаются следующие шаги, чтобы генерировать торговые сигналы.
1. Если система находится в короткой позиции, проверяется, превысила ли сегодняшняя цена закрытия максимум PTR. Если максимум PTR превышен, то закрывается короткая позиция и открывается длинная.
2. Если система находится в длинной позиции, проверяется, опустилась ли сегодняшняя цена закрытия ниже минимума PTR. В случае пробоя нижней границы PTR закрывайте длинную позицию и открывайте короткую.
3. Проверяется, прошли ли в точности N2 дня со времени последнего дня с широким диапазоном. Если это так, PTR переопределяется.
Порядок этих шагов очень важен. Проверка новых торговых сигналов предшествует проверке того, следует ли переопределить PTR. Таким образом, если день, когда определяется новый PTR, сигнализирует о сделке, основанной на предыдущем PTR, торговый сигнал будет сгенерирован. Если бы шаг 3 предварял шаги 2 и 1, возможные торговые сигналы были бы отложены всякий раз, когда сигнал возникал бы в день определения нового PTR (до истечения N2 дней после последнего дня с широким диапазоном).
Параметры системы N – период расч та волатильности
N1 - количество дней перед днем с широким диапазоном, включенных в период PTR:
N2 - количество дней после дня с широким диапазоном,
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
